کاربرد ترکیبی مدل state spaceدر فرم arimaو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس

Authors

عقیق فرهادی چشمه مرواری

فرهاد غفاری

abstract

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل state space در فرم arimaپرداخته می شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود . نتایج حاکی از این بود که دادههای بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل state space در فرم arima و روش شبیه سازی مونت کارلو میتواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخصهای مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

کاربرد ترکیبی مدل State Spaceدر فرم ARIMAو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می‌شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز ...

full text

بررسی توان پیش بینی مدل های State Space و ARIMA-GARCH ،GARCH،ARIMA به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس(

و ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلدر تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس( است. برای این منظور، State Spaceداده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت1393 به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل هایمذکور برای شاخص تپیکس ...

full text

بررسی بهبود توان تبیین الگوهای arch و state space با استفاده از رهیافت تبدیل موجک هار و شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی پیش بینی شاخص تپیکس)

با توجه به اهمیت پیش بینی، صحت و دقت آن در شرایط مختلف اقتصادی به ویژه بازارهای مالی ، در این مقاله سعی بر آن شده تا با به کار بستن رویکرد تبدیل موجکی که از علم فیزیک و به ویژه علم تحلیل سیگنال نشات گرفته است به امر حذف نویزهای موجود در داده های بازار سهام و با تاکید بر شاخص تپیکس و به عبارت دیگر، پاک سازی نویز موجود در داده های این شاخص بپردازیم. همانطور که از نتایج به دست آمده نیز پیداست، نو...

full text

بررسی بهبود توان تبیین الگوهای ARCH و State Space با استفاده از رهیافت تبدیل موجک هار و شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی پیش‌بینی شاخص تپیکس)

full text

مروری بر روش شبیه سازی مونت کارلو

full text

بررسی توان پیش بینی مدل های state space و arima-garch ،garch،arima به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس(

و arima-garch ،garch ،arima هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلدر تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس( است. برای این منظور، state spaceداده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت1393 به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل هایمذکور برای شاخص تپیکس ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title:

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

Publisher: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

ISSN 2251-6859

volume 8

issue 26 2015

Keywords

state space شبیه سازی مونت کارلو دقت پیش بینی کارآیی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com